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［5/13(火)更新］ ■ 5/12(月) eワラント Daily Watch 日経平均参照原資産価格（23:50）13,756円（+207円） 取引所終値13,743円36銭（+88円02銭） eワラント取引金額TOP10（株式、株価指数、バスケット、コモディティ）
参照原資産価格（23:50）: 103円68銭/米ドル （+34銭） 160円62銭/ユーロ （+1円18銭） 97円93銭/豪ドル （+64銭） 203円22銭/英ポンド （+1円81銭） 103円00銭/カナダドル （+20銭） 79円78銭/NZドル （+44銭） 13円57銭/南アフリカランド （+13銭） 為替eワラント取引金額TOP5
＜原資産概況＞ 日経平均は安く始まるが、後場上昇。LME銅上昇。WTI原油先物反落、COMEX金先物は安く始まるが戻す。ユーロ、豪ドル上昇、米ドルも堅調。12日の米国株は上昇。 ＜eワラント取引概況＞ WTI原油先物リンク債CALL、PUTともに買い目立つ。みずほPUTと日経CALLは売り多い。日経PUTは売買ともに活発。 プット・コールレシオ*：68%（前日比+1%） 新規買い指数** ：29%（前日比±0%） ＜eワラント騰落率***上位＞ 値上り：武田薬品 CALL#69 (+100%), 京セラ CALL#62 (+53.33%), 京セラ CALL#61 (+51.02%) 値下り：日東電工 PUT#33 (-87.5%), 住友信託銀行 CALL#34 (-87.5%), マネックス・ビーンズ・ CALL#36 (-84.62%) http://www.gs.com/japan/ewarrant/market/index3.html ＜9:00〜11:00＞ ◇概況◇日経平均下落。みずほPUTの売り、ファナックPUTの売り多い。 買越）日経平均7月14,500円PUT、日経平均7月16,000円PUT、日経平均11月13,000円PUT、ＪＴ(2914)10月700,000円CALL、WTI原油先物リンク債_2008年9月限(WTI08-09)8月135ドルCALL、丸紅(8002)6月700円PUT、豪ドル安型112円9月、米ドル安型106円6月、米ドル安型105円10月、米ドル高型108円6月 売越）日経平均9月14,500円PUT、みずほ(8411)9月550,000円PUT、ファナック(6954)11月10,000円PUT、ＮＴＴドコモ(9437)12月160,000円PUT、米ドル高型110円10月、英ポンド高型210円7月 拮抗）米ドル高型105円10月 ＜11:00〜15:00＞ ◇概況◇日経平均は後場上昇。日経PUTの売買活発。日経CALLは売り多い。 買越）日経平均7月14,500円PUT、日経平均7月16,000円CALL、米ドル安型106円6月、米ドル安型102円8月、米ドル安型103円10月、南アフリカランド安型13円7月、米ドル安型95円8月 売越）日経平均9月15,500円CALL、日経平均11月14,500円CALL、ＪＴ(2914)10月700,000円CALL、丸紅(8002)6月700円PUT、ヤフー(4689)9月50,000円CALL、南アフリカランド安型14円6月、ユーロ安型158円9月 拮抗）野村H(8604)6月1,700円PUT、日経平均5月14,000円PUT、日経平均11月13,000円PUT ＜15:00〜21:00＞ ◇概況◇SIMEX日経平均先物（６月限）は13,795円に上昇。日経CALL、PUTともに売り多い。米ドル高（CALL）型も売り目立つ。 買越）日経平均11月19,000円CALL、ホンダ(7267)1月3,500円CALL、みずほ(8411)11月600,000円CALL、WTI原油先物リンク債_2008年9月限(WTI08-09)8月135ドルCALL、任天堂(7974)9月85,000円CALL、英ポンド高型190円10月、ユーロ安型164円6月、豪ドル安型94円10月、米ドル安型95円8月 売越）日経平均11月14,500円CALL、日経平均11月13,000円PUT、日経平均9月15,500円CALL、任天堂(7974)6月65,000円CALL、米ドル高型110円9月、NZドル高型78円9月、米ドル高型105円10月 ＜21:00〜23:50＞ ◇概況◇米国株上昇。WTI原油先物CALL、PUTともに買い増える。コーン先物リンク債CALL、日経CALLの買い多い。 買越）日経平均10月14,000円CALL、日経平均7月14,500円PUT、日経平均11月14,000円PUT、WTI原油先物リンク債_2008年9月限(WTI08-09)8月105ドルPUT、WTI原油先物リンク債_2008年9月限(WTI08-09)8月95ドルCALL、コーン先物リンク債_2008年9月限(コーン先物)8月6ドルCALL、三菱UFJ FG(8306)8月1,000円PUT、米ドル安型105円10月、ユーロ安型142円10月、豪ドル高型102円10月、豪ドル安型91円6月 売越）日経平均5月14,000円PUT、米ドル安型95円8月 拮抗）WTI原油先物リンク債_2008年9月限(WTI08-09)8月135ドルCALL、日経平均7月16,000円CALL、米ドル安型106円6月、米ドル高型107円7月 [ゴールドマン・サックス証券 eコマース部長 土居 雅紹 （どい まさつぐ）] 〔備考〕 日経平均参照原資産価格は23:50時点でゴールドマン・サックスがeワラント価格算出に用いた日経平均価格であり、15:00時点の日経平均終値とは異なります。いわゆる日経平均の終値は取引所終値として表示されています。 なお、上記のランキング及び時間帯別取引動向における「買越」は、マーケット・メーカーに対する投資家の純売買金額（購入金額と売却金額の差）の売買金額合計に占める比率が20%を超えていること、「売越」は当該比率が−20%を下回っていること、「拮抗」は当該比率が−20%と20%の範囲内にあることを意味しています。 * プット・コールレシオ ＝（プット売買金額／コール売買金額）の5日移動平均 プットとコールの売買金額の比を見るための指数。投資家が弱気ならプットの売買が増加して、指数の値は上昇する。投資家が、相場が上昇すると考えていればコールの売買比率が増加して、指数の値は低下する。一般に、過熱感指標としても有効とされ、極端に比率が低下した場合は、相場が過熱し、相場下落の可能性が高いとされる。逆に極端に上昇した場合は、相場が過度に悲観的となり、相場反転のサインとされる。 ** 新規買い指数 ＝ （（コール購入金額−プット購入金額）／総購入金額）の5日移動平均 新規の購入がコールに偏っているのか、プットに偏っているのかを判断するための指数。コール買いが増えれば上昇し、プットの買いが増えれば低下する。プット・コールレシオと組み合わせて見ると、コール、プットの売買のうちどれが優勢なのか判断の目安として利用可能ともいわれる。 ***eワラント騰落率は買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差（売買スプレッド）は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本資料は情報の提供を目的としており、本資料によって何らかの行動を勧誘するものではありません。本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社は本資料が正確、完全あるいは/且つ最新のものである事を表明するものではなく、またその責任も負いません。尚、当社及び当社の関連会社、役員、社員その他本資料の作成に携わった関係者が本資料に記された企業の証券または（オプションなどの）派生商品の買い持ちや売り持ち、及び売買を時として行うことがあり得ます。本資料に掲載されている内容の著作権は、原則としてゴールドマン・サックスに帰属します。事前に当社の書面による許可なく、本文の一部または全部を第三者へ再配布することを禁じます。 eワラント（カバードワラント）は、対象原資産である株式・株価指数、投資証券(REIT)、預託証券、国債先物、通貨（リンク債）、コモディティ（リンク債）の価格変動、時間経過（一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する）や為替相場（対象原資産が国外のものの場合）など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります（ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります）。ニアピンeワラント（カバードワラント）は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過（同日内を含む）など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。トラッカーeワラント（カバードワラント）は、対象原資産である株価指数、通貨（リンク債）、コモディティ（リンク債）の価格変動や為替相場（対象原資産が国外のものの場合）など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーeワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをしますが、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。 さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。 商号等/ゴールドマン・サックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第69号 加入協会/日本証券業協会 （社）金融先物取引業協会 1取引あたりの委託手数料は各取扱金融商品取引業者により異なります（レポート作成時点、最大2,100円（税込み）） また、お客様の購入価格と売却価格には価格差（売買スプレッド）があります。トラッカーeワラントの購入価格には年率 で計算された管理コストが予め織り込まれています。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト（金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む）の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。 |
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