S&P GSCI™構成比率

現在、S&P GSCI™は24種類のコモディティから構成されています。サブセクターごとの構成比率(米ドル建て)は表1のとおり。

表1: S&P GSCI™構成比率(米ドル建て)(%) (2009年11月20日)
エネルギー

70.09
原油 38.60
ブレント 13.52
RBOBガソリン 4.65
灯油 4.36
軽油 4.53
天然ガス 4.43
産業用
メタル
7.82
アルミニウム 2.40
3.50
0.53
ニッケル 0.67
亜鉛 0.73
貴金属

3.37
3.00
0.37
農産物

14.54
小麦 3.43
カンザス小麦 0.68
とうもろこし 3.42
大豆 2.41
綿 1.12
砂糖 2.37
コーヒー 0.72
ココア 0.38
畜産物

4.19
生牛 2.42
牛肉 0.44
豚肉 1.32

表2はS&P GSCI™および主なサブ・インデックスの価格です。サブ・インデックスも、世界生産比率、ローリング方法などの特徴はS&P GSCI™マニュアルに記載された同様のルールに従っています。

S&P GSCI™ インデックス価格
表2: S&P GSCI™インデックス価格 (2009年11月20日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P
GSCI™
508.6557
433.8439
4460.895
エネルギー

256.5959
271.2057
1004.176
ノン・
エネルギー
345.4504
219.9324
2261.502
産業用
メタル
361.5523
232.7852
1580.143
貴金属

1545.211
169.6411
1498.912
農産物

346.5084
58.75336
604.2755
畜産物

211.1905
196.4048
2019.645
農産物・
畜産物
282.9351
100.8344
1037.056

リデュース・エナジー、ライト・エナジー、ウルトラ・ライト・エナジーのサブ・インデックスは、S&P GSCI™同様の方法で、期近先物のローリングバスケットのパフォーマンスを追求します。リデュース・エナジー・インデックス、ライト・エナジー・インデックス、ウルトラ・ライト・エナジー・インデックスは24種類のコモディティから構成されており、エネルギーの加重が低いという点のみがS&P GSCI™インデックスと異なっています。リデュース・エナジー・インデックスのエネルギーの構成比率は、生産及び取引加重(CPWs)を50%とし、ライト・エナジー・インデックス、ウルトラ・ライト・エナジー・インデックスの構成比率は、それぞれ25%、12.5%とします。表3はこれら2つのサブ・インデックスの価格です。

S&P GSCIリデュース・エナジー/ライト・エナジー・インデックス価格
表3: S&P GSCIリデュース・エナジー/ライト・エナジー・インデックス価格 (2009年11月20日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI リデュース・
エナジー
464.8621
357.789
3678.787
S&P GSCI ライト・
エナジー
421.5397
299.8389
3083.047
S&P GSCI ウルトラ・
ライト・エナジー
388.0468
263.1186
2705.529
S&P GSCI ノン・
エネルギー
345.4504
219.9324
2261.502
S&P GSCI 農産物・
畜産物
282.9351
100.8344
1037.056


表4,5,6,7,8はS&P GSCI™リデュース・エナジー、S&P GSCI™ライト・エナジー、S&P GSCI™ウルトラ・ライト・エナジー、S&P GSCI™ノン・エネルギー、S&P GSCI™農産物・畜産物のそれぞれのインデックスの米ドル建て構成比率です。

表4:S&P GSCIリデュース・ エナジー 構成比率(米ドル建て)(%) (2009年11月20日)
エネルギー

53.95
原油 29.71
ブレント 10.41
RBOBガソリン 3.58
灯油 3.36
軽油 3.49
天然ガス 3.41
産業用
メタル
12.04
アルミニウム 3.69
5.39
0.82
ニッケル 1.02
亜鉛 1.12
貴金属

5.19
4.61
0.57
農産物

22.38
小麦 5.28
カンザス小麦 1.04
とうもろこし 5.27
大豆 3.71
綿 1.72
砂糖 3.65
コーヒー 1.11
ココア 0.59
畜産物

6.45
生牛 3.73
牛肉 0.68
豚肉 2.04

表5:S&P GSCIライト・ エナジー 構成比率(米ドル建て)(%) (2009年11月20日)
エネルギー

36.94
原油 20.34
ブレント 7.13
RBOBガソリン 2.45
灯油 2.30
軽油 2.39
天然ガス 2.33
産業用
メタル
16.49
アルミニウム 5.05
7.38
1.12
ニッケル 1.40
亜鉛 1.53
貴金属

7.10
6.32
0.78
農産物

30.65
小麦 7.23
カンザス小麦 1.42
とうもろこし 7.22
大豆 5.08
綿 2.36
砂糖 5.00
コーヒー 1.52
ココア 0.81
畜産物

8.83
生牛 5.11
牛肉 0.93
豚肉 2.79

表6:S&P GSCIウルトラ・ ライト・エナジー 構成比率(米ドル建て)(%) (2009年11月20日)
エネルギー

22.65
原油 12.48
ブレント 4.37
RBOBガソリン 1.50
灯油 1.41
軽油 1.47
天然ガス 1.43
産業用
メタル
20.22
アルミニウム 6.20
9.05
1.37
ニッケル 1.72
亜鉛 1.88
貴金属

8.71
7.75
0.96
農産物

37.59
小麦 8.87
カンザス小麦 1.75
とうもろこし 8.86
大豆 6.24
綿 2.89
砂糖 6.13
コーヒー 1.86
ココア 0.99
畜産物

10.83
生牛 6.26
牛肉 1.14
豚肉 3.42

表7:S&P GSCIノン・ エネルギー 構成比率(米ドル建て)(%) (2009年11月20日)
エネルギー

0.00
原油 0.00
ブレント 0.00
RBOBガソリン 0.00
灯油 0.00
軽油 0.00
天然ガス 0.00
産業用
メタル
26.14
アルミニウム 8.01
11.70
1.78
ニッケル 2.22
亜鉛 2.43
貴金属

11.26
10.02
1.24
農産物

48.60
小麦 11.47
カンザス小麦 2.26
とうもろこし 11.45
大豆 8.06
綿 3.74
砂糖 7.93
コーヒー 2.41
ココア 1.28
畜産物

14.00
生牛 8.10
牛肉 1.47
豚肉 4.43

表8:S&P GSCI農産物・ 畜産物 構成比率(米ドル建て)(%) (2009年11月20日)
エネルギー

0.00
原油 0.00
ブレント 0.00
RBOBガソリン 0.00
灯油 0.00
軽油 0.00
天然ガス 0.00
産業用
メタル
0.00
アルミニウム 0.00
0.00
0.00
ニッケル 0.00
亜鉛 0.00
貴金属

0.00
0.00
0.00
農産物

77.64
小麦 18.33
カンザス小麦 3.61
とうもろこし 18.29
大豆 12.88
綿 5.97
砂糖 12.67
コーヒー 3.84
ココア 2.05
畜産物

22.36
生牛 12.94
牛肉 2.35
豚肉 7.07

表9:S&P GSCI農産物構成比率(米ドル建て)(%) (2009年11月20日)
農産物

100.00
小麦 23.61
カンザス小麦 4.65
とうもろこし 23.56
大豆 16.59
綿 7.69
砂糖 16.31
コーヒー 4.95
ココア 2.64

円建S&P GSCIインデックス価格
表10:円建S&P GSCIインデックス価格 (2009年11月20日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
円建S&P GSCI

88.12877
55.98505
59.52341

円建S&P GSCI 農産物指数
表11:円建S&P GSCI 農産物指数 (2009年11月20日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
円建S&P GSCI 農産物

95.49067
65.45757
69.59384

S&P GSCI原油インデックス価格
表12:S&P GSCI原油インデックス価格 (2009年11月20日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI原油

424.586
555.6282
1487.423

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S&P GSCI™の構成

S&P GSCI™には、スポット、エクセス・リターン、トータル・リターンの3種類があります。スポット・インデックスは、24種類の先物の価格をS&P GSCI™のウエイトに従って加重平均して得られるインデックスです。エクセス・リターン・インデックスは、インデックスの連続性を保つためにスポット・インデックスにロール時の調整を加味したインデックスです。トータル・リターン・インデックスはエクセス・リターン・インデックスと同じ投資行動をしますが、現金の運用で得られた金利(T-BILL)を再投資にまわすことによって得られるインデックスです。

S&P GSCI™トータル・リターン (2009年11月20日)
表13:S&P GSCI™トータル・リターン (2009年11月20日)
Daily -0.39%
MTD 0.75%
YTD 11.65%

S&P GSCI™ エンハンスト・ストラテジー
表14: S&P GSCI™ エンハンスト・ストラテジー (2009年11月20日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI™ E10

294.336
320.9699
545.6531
S&P GSCI™エンハンスト・コモディティ・インデックス
 
368.9914
627.2787
S&P GSCI™ウルトラ・ ライト・
エナジー・ストラテジー27
188.2189
151.739
257.9756