S&P GSCI™構成比率


表2はS&P GSCI™および主なサブ・インデックスの価格です。サブ・インデックスも、世界生産比率、ローリング方法などの特徴はS&P GSCI™マニュアルに記載された同様のルールに従っています。

S&P GSCI™ インデックス価格
表1: S&P GSCI™インデックス価格 (2012年2月6日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P
GSCI™
668.5287
490.4919
5053.7
エネルギー

339.6702
300.8646
1116.281
ノン・
エネルギー
446.7973
259.0263
2668.949
産業用
メタル
414.2756
253.0701
1721.352
貴金属

2377.741
256.8
2273.67
農産物

441.4919
68.53459
706.3181
畜産物

310.3965
220.835
2275.518
農産物・
畜産物
372.6228
117.2639
1208.497

リデュース・エナジー、ライト・エナジー、ウルトラ・ライト・エナジーのサブ・インデックスは、S&P GSCI™同様の方法で、期近先物のローリングバスケットのパフォーマンスを追求します。リデュース・エナジー・インデックス、ライト・エナジー・インデックス、ウルトラ・ライト・エナジー・インデックスは<%0>種類のコモディティから構成されており、エネルギーの加重が低いという点のみがS&P GSCI™インデックスと異なっています。リデュース・エナジー・インデックスのエネルギーの構成比率は、生産及び取引加重(CPWs)を50%とし、ライト・エナジー・インデックス、ウルトラ・ライト・エナジー・インデックスの構成比率は、それぞれ25%、12.5%とします。表3はこれら2つのサブ・インデックスの価格です。

S&P GSCIリデュース・エナジー/ライト・エナジー・インデックス価格
表2: S&P GSCIリデュース・エナジー/ライト・エナジー・インデックス価格 (2012年2月6日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI リデュース・
エナジー
608.671
408.4931
4208.727
S&P GSCI ライト・
エナジー
549.788
345.7937
3562.857
S&P GSCI ウルトラ・
ライト・エナジー
504.4608
305.9599
3152.496
S&P GSCI ノン・
エネルギー
446.7973
259.0263
2668.949
S&P GSCI 農産物・
畜産物
372.6228
117.2639
1208.497


円建S&P GSCIインデックス価格
表3:円建S&P GSCIインデックス価格 (2012年2月6日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
円建S&P GSCI

99.72944
54.49798
58.06101

円建S&P GSCI 農産物指数
表4:円建S&P GSCI 農産物指数 (2012年2月6日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
円建S&P GSCI 農産物

93.00833
65.74248
70.03995

S&P GSCI原油インデックス価格
表5:S&P GSCI原油インデックス価格 (2012年2月6日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI原油

531.1297
533.5417
1431.219

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S&P GSCI™の構成

S&P GSCI™には、スポット、エクセス・リターン、トータル・リターンの3種類があります。スポット・インデックスは、24種類の先物の価格をS&P GSCI™のウエイトに従って加重平均して得られるインデックスです。エクセス・リターン・インデックスは、インデックスの連続性を保つためにスポット・インデックスにロール時の調整を加味したインデックスです。トータル・リターン・インデックスはエクセス・リターン・インデックスと同じ投資行動をしますが、現金の運用で得られた金利(T-BILL)を再投資にまわすことによって得られるインデックスです。

S&P GSCI™トータル・リターン (2012年2月6日)
表6:S&P GSCI™トータル・リターン (2012年2月6日)
Daily 0.32%
MTD 1.19%
YTD 3.45%

S&P GSCI™ エンハンスト・ストラテジー
表7: S&P GSCI™ エンハンスト・ストラテジー (2012年2月6日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI™ E10

379.396
374.2146
637.4717
S&P GSCI™エンハンスト・コモディティ・インデックス
 
435.1951
741.3379
S&P GSCI™ウルトラ・ ライト・
エナジー・ストラテジー27
241.9918
181.2202
308.7273
[GSCIENHANCED139/japanese not found]
 
448.8152
764.544